3x3 glidande medelvärde

Ursprungligen postat av Joe Ross. Det finns ingen magi till 3x3 MA Du kan göra det med praktiskt taget vilken som helst programvara. Det du söker är en kompenserad glidande medelfunktion. Vissa kallar det förskjutet glidande medelvärde. Jag använder inte vilken programvara du använder, eller Jag kan kanske styra dig bättre Men i slutändan är du mycket bättre att lära dig att läsa marknaden och utöva självdisciplin. Tack tack efter att du läst lite mer in i boken och spelar med några diagram tror jag att jag kommer följa Dina råd och bara lära dig att läsa marknaden Jag tror att jag skulle vara bättre att inte använda ett glidande medelvärde Jag verkar bli förvirrad om jag har för mycket öppen eller för mycket för att titta på jag har märkt att om jag håller ett diagram öppet i 5 eller 10 min tidsperioder och gör sedan min inmatning och avslutar ett separat 1 min-diagram som tycks hålla mig ganska mycket på höger sida. Det är en exceptionell metod enligt din åsikt. Jag har även en volymindikator längst ner på mitt diagram men jag tror inte det är mycket Använd Jag kan inte göra huvuden eller svansar av vad det betyder annat än det blir längre när diagrammen är längre eller mindre. Jag har kommit till slutsatsen att det inte riktigt är till stor hjälp heller. Men en ganska annan källa för att dra min uppmärksamhet bort från diagrammet Användar du en volymmätare och om så vilken vilken. Den här veckan kommer jag att byta ut bara ett diagram med höga och låga på en svart skärm med tics i grön jag verkar hämta på omkastningen lättare än jag gör på en vit Skärm med grå eller svarta ticks Har du märkt någon skillnad eller är det här bara en personlig preferens Jag försökte också använda stearinljuset som visar omslagstavarna ganska enkelt men jag gillar inte det eftersom jag inte kan verkligen följa det öppna och stänga hittills Jag föredrar att stanna med kryssstängerna som visar öppet och stängt. Jag har upptäckt att jag har flera brister att stämma 1 måste hålla fast vid en plan, jag verkar vilja byta allt jag ser den dåliga delen är jag vet det men fortsätter att göra det denna vecka jag vill begränsa mig till en specifik Ic antal affärer för att bryta den här dåliga vanan 2 Jag kommer in i handeln alltför lätt och går inte ut tillräckligt snabbt ibland Jag har examenat till en annan handelsprogramvara för att hjälpa mig att ställa in förutbestämda utgångspunkter för att hjälpa mig att gå ut med någonting för min tid. Jag har använt laddningsprogrammet som följer med handelsprogrammet jag började med Ninja efter att ha fått grunderna och insåg att programvaran var för enkel för vad jag behövde jag har nu flyttat till atcbrokers jag märker att det finns flera Mäklare med liknande programvara jag har precis börjat med deras och har ingen mening eller erfarenhet med dem än att använda dem demo. Jag får verkligen mycket av din handel är ett företag men ibland vet jag att jag borde tillämpa mer av vad du Undervisar jag verkligen njuta av utmaningen att erövra mig själv och jag tror nu att jag är min största fiende. Regler John McKillip.6 2 Flytta medelvärden. Den klassiska metoden för tidsseriens nedbrytning härstammar från 1920-talet och var bred ely användes fram till 1950-talet. Det utgör fortfarande grunden för senare tidsseriemetoder och det är därför viktigt att förstå hur det fungerar. Det första steget i en klassisk sönderdelning är att använda en glidande genomsnittsmetod för att uppskatta trendcykeln, så vi börjar genom att diskutera glidande medelvärden. Förflyttning av genomsnittlig utjämning. Ett glidande medelvärde av ordningen m kan skrivas som hattfracum ku, där m 2k 1 Det vill säga uppskattningen av trendcykeln vid tiden t erhålls genom medelvärdena för tidsserierna Inom k ​​perioder av t Observationer som är i närheten i tiden är också troligt att de ligger nära värdet och genomsnittet eliminerar en del av slumpmässigheten i data, vilket ger en jämn trendcykelkomponent. Vi kallar detta en m - MA som betyder ett glidande medelvärde Av order m Tänk på exempel 6 6 som visar volymen el som säljs till privatkunder i södra Australien varje år från 1989 till 2008 har varmvattenförsäljningen uteslutits. Uppgifterna visas också i tabell 6 1.Figur 6 6 Bostadsförsäljning e xcluding varmt vatten för South Australia 1989-2008.ma elecsales, order 5. I den andra kolumnen i denna tabell visas ett glidande medelvärde av order 5, vilket ger en uppskattning av trendcykeln. Det första värdet i denna kolumn är det genomsnittliga Av de fem första observationerna 1989-1993 är det andra värdet i 5-MA kolumnen genomsnittet av värdena 1990-1994 och så vidare. Varje värde i 5-MA kolumnen är genomsnittet av observationerna i femårsperioden centrerade på Motsvarande år Det finns inga värden för de två första åren eller de senaste två åren eftersom vi inte har två observationer på vardera sidan I ovanstående formel innehåller kolumn 5-MA värden på hatt med k 2 För att se hur trendcykeln Uppskattningen ser ut som vi plottar den tillsammans med de ursprungliga uppgifterna i Figur 6 7. Figur 6 7 Bostadselektroförsäljning svart tillsammans med 5-MA-uppskattningen av trend-cykeln red. plot elecsales, huvudsaklig elförsäljning, ylab GWh xlab Year Linjer ma elecsales, 5 col red. Notice hur trenden i re D är mjukare än den ursprungliga data och fångar tidsseriens huvudrörelse utan alla mindre fluktuationer. Den glidande medelmetoden tillåter inte uppskattningar av T där t ligger nära seriens ändar, därför sträcker sig den röda linjen inte till Kanterna på grafen på båda sidor Senare använder vi mer sofistikerade metoder för trendcykeluppskattning som tillåter uppskattningar nära slutpunkterna. Ordningen för glidande medel bestämmer jämnheten i trendcykeluppskattningen I allmänhet betyder en större order en mjukare kurva Nedanstående diagram visar effekten av att ändra ordningen för glidande medelvärdet för elförsäljningsdata för bostäder. Figur 6 8 Olika glidmedel som tillämpas på elförsäljningsdata för bostäder. Enkela glidande medelvärden som dessa är vanligen av udda order, t ex 3 , 5, 7, etc. Detta är så att de är symmetriska i ett glidande medelvärde av ordningen m 2k 1, det finns k tidigare observationer, k senare observationer och den medellagande som är ave raged Men om m var jämn, skulle det inte längre vara symmetrisk. Medelvärden av glidande medelvärden. Det är möjligt att tillämpa ett glidande medelvärde till ett glidande medelvärde. En anledning till att göra detta är att göra en jämn ordning med glidande medelsymmetrisk. För exempel , Kan vi ta ett glidande medelvärde av order 4 och sedan tillämpa ett annat glidande medelvärde av ordning 2 till resultaten. I tabell 6 2 har detta gjorts under de första åren av den australiensiska kvartalsvisa ölproduktionen data. beer2 - fönster ausbeer, start 1992 ma4 - ma beer2, order 4 center FALSE ma2x4 - ma beer2, beställa 4 center TRUE. Notationen 2 gånger4-MA i den sista kolumnen betyder en 4-MA följd av en 2-MA Värdena i den sista kolumnen erhålls Genom att ta ett glidande medelvärde av ordning 2 av värdena i föregående kolumn Till exempel är de första två värdena i 4-MA kolumnen 451 2 443 410 420 532 4 och 448 8 410 420 532 433 4 Det första värdet i 2 Times4 - MA kolumn är genomsnittet av dessa två 450 0 451 2 448 8 2 När en 2-MA följer ett glidande medelvärde av Även ordning som 4 kallas det ett centrerat glidande medelvärde för order 4 Detta beror på att resultaten är nu symmetriska För att se att så är fallet kan vi skriva 2 gånger4 - MA enligt följande start hatt frac Stor frac yyyy frac yyyy Stor frac y frac14y frac14y frac14y frac18y slutet Det är nu ett vägt genomsnitt av observationer men det är symmetriskt. Andra kombinationer av glidande medelvärden är också möjliga. Till exempel används en 3 gånger3 - MA ofta och består av ett glidande medelvärde av order 3 följt Med ett annat glidande medelvärde av ordningen 3 I allmänhet bör en jämn ordning MA följas av en jämn ordning MA för att göra den symmetrisk. På liknande sätt bör en udda order MA följas av en udda order MA. Estimera trendcykeln med säsongsdata. Den vanligaste användningen av centrerade glidande medelvärden är att uppskatta trendcykeln från säsongsdata. Betrakta 2 gånger4 - MA-hatten frac y frac14y frac14y frac14y frac18y När den appliceras på kvartalsdata, får varje kvartal av året lika vikt som den första a nd sista villkor gäller samma kvartal i följd Följaktligen kommer säsongsvariationen att vara medelvärde och de resulterande värdena på hatt t kommer att ha liten eller ingen säsongsvariation kvar. En liknande effekt skulle erhållas med en 2 gånger 8 - MA eller en 2 gånger 12 - MA I allmänhet motsvarar en 2 gånger m - MA ett viktat glidande medelvärde av ordning m 1 med alla observationer som tar 1 m utom för de första och sista termerna som tar vikter 1 2m Så om säsongsperioden är Jämn och i ordning m, använd en 2 gånger m - MA för att uppskatta trendcykeln Om säsongsperioden är udda och av ordning m, använd am - MA för att uppskatta trendcykeln. Speciellt kan en 2 gånger 12 - MA vara som används för att uppskatta trendcykeln för månadsdata och en 7-MA kan användas för att uppskatta dagens dagliga trendcykel. Andra val för MA-ordningen kommer vanligen att resultera i att trendcykeluppskattningar är förorenade av säsongsmässigheten i Data. Exempel 6 2 Tillverkning av elektrisk utrustning. Figur 6 9 visar sa 2 gånger12 - MA tillämpat på beställningsindex för elutrustning Observera att den släta linjen inte visar någon säsongsmässighet är nästan lika med trendcykeln som visas i Figur 6 2, som uppskattades med en mycket mer sofistikerad metod än glidande medelvärden. För ordningen för det rörliga genomsnittet förutom 24, 36 etc skulle ha resulterat i en jämn linje som visar vissa säsongsvariationer. Figur 6 9 A 2x12-MA applicerad på elutrustningens order index. plot elecequip, ylab Nyordningsindex col Grå, viktig Elektrisk utrustning tillverkning Euroområdet linjer ma elecequip, beställa 12 kol red. Weighted moving averagebinations av glidande medelvärden resulterar i viktade glidmedelvärden. Till exempel motsvarar 2x4-MA diskuterade ovan en viktad 5-MA med vikter ges av frac frac, frac, frac, frac I allmänhet kan en vägd m - MA skrivas som hat t sum k aj y, där k m-1 2 och vikterna ges med a, prickar, ak. Det är viktigt att vikterna all summa till en a nd att de är symmetriska så att aj a Den enkla m - MA är ett speciellt fall där alla vikter är lika med 1 m En stor fördel med viktiga glidmedel är att de ger en jämnare uppskattning av trendcykeln istället för att observationer går in i Och lämnar beräkningen vid full vikt ökas deras vikter långsamt och sakta sänks så att de ger en jämnare kurva. Vissa specifika viktsatser används i stor utsträckning. Några av dessa anges i tabell 6. 3.3 sätt att använda en förskjuten rörlig genomsnittlig DMA i tillägg till Din Trading Strategy. What är ett Förskjutet Moving Average. As du säkert har märkt, namnet förskjutna glidande medel innehåller ganska mycket svaret på den här frågan Det förskjutna glidande medlet är ett vanligt enkelt glidande medelvärde som förskjuts av en viss period i Andra ord, förskjuta ett enkelt glidande medelvärde för att flytta SMA till vänster eller till höger Easy. How att använda det förskjutna rörliga genomsnittet. Att placera ett glidande medelvärde är en vanlig Övning som används av handlare för att matcha det rörliga medlet med trendlinjen på ett bättre sätt Vi har alla upplevt situationer där det rörliga genomsnittet går trendlinjen som ett stöd eller motstånd, men det finns vissa missförhållanden och vi ser att det finns Små felaktigheter mellan trenden och det glidande genomsnittet i det ögonblick som testa nivån. Därför flyttar handlare lätt det rörliga genomsnittet framåt och bakåt genom att förskjuta det med en viss mängd perioder för att glida det exakt på trendlinjen. Det är mycket Viktigt att betona att om det rörliga medlet är förskjutet med ett negativt värde förskjuts det bakåt till vänster och det betraktas som en nedslagsindikator, medan om det rörliga medlet förskjuts med ett positivt värde förskjuts det framåt och det har Funktioner av en ledande indikator Av den anledningen används den första för att bekräfta nya händelser i diagrammet, medan den andra är mer benägen att användas för kortare termstrategier. Du hittar ett exempel på skillnaden mellan tre glidande medelvärden. Tre rörliga medelvärden. Detta är en skärmdump av DAX-diagrammet på en H4-tidsram. Den röda linjen är en standard 50 perioder, enkelt glidande medelvärde. Den blå linjen är en 50 period -5 förskjuten glidande medelvärde och magenta-linjen är en 50-årig 5 förflyttad glidande medelvärde. Som ni ser rör de tre linjerna med samma perioder. Skillnaden är dock förskjutningsfaktorn för det blå och det magenta rörliga medeltalet. Det blå glidande medeltalet Förflyttas med -5 perioder och det förskjuts till vänster i jämförelse med standard 50 perioder som rör sig i genomsnitt rött medan det magenta rörliga medlet förskjuts med 5 perioder och därför byts till höger i jämförelse med det röda glidande medlet I detta fall , Det blåförskjutna glidande medlet 50, -5 ser ut som en bättre passform till vår trend, eftersom det är bättre passar den redan uppkomna övre trenden. Även om priset har skapat en starka hausseuropeisk rörelse, Tualkorrigering skulle sannolikt kunna testa det förskjutna glidande medlet 50, -5 som ett stöd Ja, det är så enkelt Ett förskjutande glidande medelvärde är en modifiering av ett standard glidande medelvärde för att bättre passa en trendlinje. Hur känner du igen vilken förskjuten rörelse Genomsnittet du behöver. Svaret på den här frågan är ganska enkelt rättegång och fel. Du försöker att det inte fungerar, så du justerar tills det fungerar. Nedan ser du ett exempel där vi har en 20 period. Flyttande medel förskjuten av 3 perioder.