Bollinger b Indikator - och Bandbreddsindikator. Bollinger b beskrivs av John Bollinger på hans hemsida. Den indikerar positionen av slutkurs i förhållande till Bollinger Bands ritad med 2 standardavvikelser runt ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. Bollinger beskriver också en separat bandbredd Indikator som speglar bredden på Bollinger Bands. Bollinger beskriver följande signaler som kan användas i en trend eller en varierande marknad. Var länge om en retracement spelar ett negativt tal på bie-priset har stängt under det nedre Bollinger Band och följs av en andra retracement där b förblir positiv. Gå kort om en rally registrerar ett värde över 100 för b det övre Bollinger Band och följs av en andra rally där b förblir under 100.Colin Twiggs veckovisa översyn av globala marknader hjälper dig att identifiera marknadsrisken förbättra Din timing. Goldman Sachs visas med 20-dagars Bollinger b. Mouse över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå lång L när en retracement på Bollinger B respekterar nolllinjen efter att föregående retracement var under noll. Exit X när en rally på Bollinger b faller mindre än 100 efter det föregående rallyet överskrider 100. Gå lång L när retracement på Bollinger b reverserar medan över noll efter föregående retracement nådde Zero. Exit X efter en annan bearish divergens på Bollinger b, från över till under 100.Colin Twiggs veckovisa översyn av den globala ekonomin hjälper dig att identifiera marknadsrisk och förbättra din timing. Bollinger s Bandwith Indicator används för att varna förändringar i volatiliteten As Vi vet att vi använder Bollinger Bands, en pressa där banden sammanfaller i en smal nacke föregår ofta en snabb ökning av volatiliteten. En Bollinger Band-pressning är markerad av ett fall i bandbreddindikatorn till under 2 0 Bollinger hävdar att en droppe under 2 på SP 500 har lett till många spektakulära drag, men varnar för att marknaden ofta börjar med ett falskt drag i fel riktning innan det riktiga draget börjar. Goldman Sachs visas med 20- Dag Bollinger Band Width. Mouse över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå lång L när Bollinger Band Width börjar stiga efter att ha gått till en historisk låg. Bollinger kräver sammandragningar under 2 0, men bredare sammandrag ger helt adekvata signaler. Standardinställningen för Bollinger b och Band Width är ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde med band som dras vid 2 standardavvikelser. Se indikatorpanelen för anvisningar om hur man ställer in en indikator och Redigera indikatorinställningar för att ändra inställningarna. Colin Twiggs veckovisa granskning av makroekonomisk och tekniska indikatorer hjälper dig att identifiera marknadsrisker förbättra din tidpunkt. B-indikator. B-indikatorn. Standardinställningen för B baseras på standardinställningen för Bollinger Bands 20,2 Banden är inställda 2 standardavvikelser över och under det 20-dagars enkla glidande medlet vilket också är mittbandet. Säkerhetspriset är slutet eller Sista handel. Signaler överköpt översold. B kan användas för att identifiera överköpta och överlämnade situationer Det är emellertid viktigt att veta när man ska leta efter överköpta avläsningar och när man ska söka efter överlämnade avläsningar. Liksom med de flesta momentumoscillatorer är det bäst att leta efter kortvariga överlämningssituationer när mediet terminsutveckling är upp och kortsiktiga överköpta situationer när medellångsutvecklingen är nere Med andra ord leta efter möjligheter i riktning mot den större trenden, till exempel en återhämtning inom en större uppgång. Definiera den större trenden innan man letar efter överköpta eller överlämnade läsningar. Kort 1 visar Apple AAPL inom en stark uptrend Observera hur B flyttat över 1 flera gånger, men kom inte ens nära 0 Även om B flyttade över 1 flera gånger gav dessa överköpta avläsningar inte bra försäljningssignaler. Pullbacks var grunt som Apple vände sig väl över det lägre bandet och återupptog sin uppträngning, hänvisar John Bollinger till att gå på bandet under starka trender. I en stark uptrend kan priserna gå upp i övre bandet och Rört sällan på underbandet Omvänt kan priserna gå ner i underbandet och sällan röra övre bandet i en stark nedåtgående trend. Efter att ha identifierat en större trend kan B betraktas översoldad när den rör sig till noll eller under. Kom ihåg att B rör sig till noll när priset träffar det lägre bandet och under noll när priset går under det lägre bandet. Detta representerar ett drag som är 2 standardavvikelser under 20-dagars glidande medelvärde. Diagram 2 visar Nasdaq 100 ETF QQQQ inom en uptrend som inleddes i mars 2009 B flyttades under noll tre gånger under denna uptrend De överlämnade avläsningarna i början av juli och början av november gav goda ingångspunkter för att delta i de större uptrendgröna pilarna. Signal Trend Identification. John Bollinger beskrev ett trendföljande system med B med Money Flow Index MFI An uptrend börjar när B är över 80 och MFI 10 är över 80 MFI är bunden mellan noll och ett hundra A flytta över 80 platser MFI 10 i den övre 20 av sitt sortiment, vilket är en stark läsning Downtrends ar e identifierad när B är under 20 och MFI 10 är under 20.Chart 3 visar FedEx FDX med B och MFI 10 En uptrend startade i slutet av juli när B var över 80 och MFI var över 80 Denna uptrend bekräftades därefter med ytterligare två signaler i början av september och mitten av november Även om dessa signaler var bra för trendidentifiering skulle handlare sannolikt ha haft problem med riskavkastningsprocenten efter sådana stora drag. Det tar en betydande prisökning att trycka B över 80 och MFI 10 över 80 samtidigt Handlare kan överväga att använda denna metod för att identifiera trenden och sedan leta efter lämpliga överköpta eller överlämnade nivåer för bättre inträdespunkter. B kvantifierar förhållandet mellan pris och Bollinger Bands Läsningar över 80 indikerar att priset ligger nära övre bandet. Läsningar under 20 anger att priset ligger nära det nedre bandet Surges mot övre bandets styrka men kan ibland tolkas som överköpt. band visar svaghet men kan ibland tolkas som överlämnad Mycket beror på den underliggande trenden och andra indikatorer Medan B kan ha något värde på egen hand är det bäst när det används tillsammans med andra indikatorer eller prisanalyser. Klicka här för ett live diagram . B och SharpCharts. B kan hittas i indikatorlistan på SharpCharts. Standardparametrarna 20,2 är baserade på standardparametrarna för Bollinger Bands. Dessa kan ändras i enlighet med detta. 20 representerar det enkla glidande medlet 2 representerar antalet standardavvikelser för övre och nedre bandet B Kan placeras ovanför, under eller bakom prissättet Klicka här för att se ett liveexempel på B. Suggested Scans. B Uptrend Scan Denna skanning filtrerar ut bestånd där B är över 80 och MFI har bara korsat över 80 Enligt Bollinger kan dessa lager starta nya uppsvängningar. Den här skanningen är bara en startpunkt. Ytterligare förfining och analys krävs. B Downtrend Scan Den här skanningen filtrerar ut lager där B är under 20 och MFI har bara korsat under 20 Enligt Bollinger kan dessa lager starta nya nedgångar. Den här skanningen är bara en startpunkt. Ytterligare förfining och analys krävs. Bollinger Bands Funktioner. Trading Band, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen nära priserna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de Inte som vanligt tros ge absoluta köp - och säljsignaler baserat på pris som rör banden Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt priset E struktur för att bilda ett kuvert Det är prissättningen av priserna nära kanterna på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur finns i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s Tillvägagångssätt involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till vid cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i Mitten till slutet av 1970-talet, eftersom begreppet att flytta ett glidande medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att erhålla ett kuvert kring pris som har blivit populär, framgår ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel i Figur 2 , där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden är förskjutna och dow N vid 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan det övre bandet genom att multiplicera genomsnittsvärdet med 1 plus den valda procenten 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera Medelvärdet av skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Avsluta slutligen de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20 och 21 dagars genomsnitt och de mest populära procenttalen ligger i 3 5 Till 4 0-intervallet. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som föreslog att bandet skulle byggas för att hitta marknaden för att sätta bandbredderna i stället för det intuitiva eller slumpmässiga tillvägagångssättet som använts tidigare. Att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året. Figur 3 visar detta kraftfulla och ändå väldigt användbara tillvägagångssätt. Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden förskjuts därför 3 och gör Wn med 2 Bomar-band var resultatet Bredden på banden är olika för de övre och nedre banden I en hållbar tjurrörelse ökar bandbreddens bredd och underbandets bredd kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad Inte bara Förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Åtgärda marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i början 1980-talet, när indexoptionshandeln började fokuserade jag på volatilitet som nyckelfariell till volatilitet och sedan vände jag mig om igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband Jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen som metod för att ställa in bandbredd Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Bollinger Bands är därför extremt snabbt att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur E 5, är Bollinger Bands plottade två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till Plottband runt ett glidande medelvärde Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den medellångsiktiga trenden. Notera att många omkastningar inträffar nära banden och att medelvärdet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde i Med tanke på olika prisåtgärder Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant tillvägagångssätt som jag har funnit vara användbar. Den viktade nära, höga, låga, närliggande, nära 4, en annan För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till Användning av slutkurs för bandkonstruktion Mitt primära inriktning är på mellannivå men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger en återgång Kursen på kort - och långsiktiga arenor som referens är ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är beskrivande av mellantidsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Kortsiktiga trenden verkar väl betjänas av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnittliga som väljs bör vara beskrivande av den valda tidsramen. Det här är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som Visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medlet för kortt Om i sin tur faller korrigeringen under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett medel som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är trasigt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan vara D till nästan vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder behöver du För att öka antalet standardavvikelser som anställts Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan 10 och 10 år ett och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Uppband Band 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA Nedre band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Mellanband 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär irrelevant alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på en intradag. Upper och Lower Bands Trading bands svarar på frågan om priserna är höga eller låga en relativ grund Ämnet centrerar faktiskt på frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp och sälj signaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelsen från En trend som mätt med standardavvikelse från ett rörligt medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlösta stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator för prisåtgärden Inom banden. Om priskoder övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det, genereras ingen säljsignal. Om däremot, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, skiljer det sig från att vi har en säljsignal. Den första Situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom bandet S ensam En toppdiagrambildning som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Det bidrar ofta till att spotta toppar där Det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omvända sant för låga. Beräkning bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik The Indikator b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastik, som är avgränsade med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet vid 0 vi är I det nedre bandet över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärder På ett stort tryck ner, antar vi kommer till -2 0 för b och 35 för relativ styrka index RSI Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet Den första låga Kom utanför banden, medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. Upperband - lägre band. Bandband och indikatorer Är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna kraftfull Bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också intressehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden Smal drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom en mycket nära framtid. Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter förbudet Ds strama innan det verkligen går igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. Multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika Indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. En indikator härledd från slutkursen, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergens Divergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från slutkurs och använde liknande tidsutrymmen, skulle det inte vara. Här är emellertid tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. Olika indikatorer som härrör från pris ensam är RSI en bra val Slutpriser och volym kombinerar för att producera volymbalansen, ett annat bra val till slut , Prisintervall och volym kombinerar för att producera penningflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med banden själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom Band till åtgärden av en indikator du vet väl För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades i 1983 De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som gällde användningen av Bollinger Bands var upptagna från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Ba Nds. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg Enligt definitionen är priset högt i det övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentumindikator komplettera en volymindikator Framgångsrikt, men två momentumindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M-tops och W-bottnar, momentumskift, etc. Tags av banden är just det, taggar inte signalerar En märkning av det övre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en säljsignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trendingmarknaden kan priset och går upp den övre Bo Linger Band och ner det nedre Bollinger Band. Closes utanför Bollinger Bands är initialt fortsättningssignaler, inte backningssignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika brytningssystem för volatilitet. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser, och Två standardavvikelser för bredden på banden är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger Bandet borde inte vara det bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande av Den medelfristiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet förlängs måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas bör också antalet standardavvikelser vara reducerad från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde Detta beror på att en enkel Medelvärdet används i standardavvikelsens beräkning och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandens bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar baksidan av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet Och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandet. Fördelningen av säkerhetspriserna är oregelbunden och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringarna av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligen 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment